Пример показывает стандартное диалоговое окно, которое обычно используется для подтверждения дальнейших действий в любой программе с галочкой "Don't show this message again."

Используем функцию CreateMessageDialog и добавляем любой компонент до того как будет вызвана ShowModal.

Например:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
Var 
 AMsgDialog: TForm; 
 ACheckBox: TCheckBox; 
begin 
 AMsgDialog := CreateMessageDialog('This is a test message.',
 mtWarning, [mbYes, mbNo]); 
 ACheckBox := TCheckBox.Create(AMsgDialog); 
 with AMsgDialog do 
 try 
 Caption := 'Dialog Title' ; 
 Height := 169; 

 With ACheckBox do 
 begin 
 Parent := AMsgDialog; 
 Caption := 'Don''t show me again.'; 
 top := 121; 
 Left := 8; 
 end; 

 Case ShowModal of 
 ID_YES: ;//здесь Ваш код после того как диалог будет закрыт 
 ID_NO: ; 
 end; 
 If ACheckBox.Checked then 
 begin 
 //... 
 end; 
 finally 
 ACheckBox.Free; 
 Free; 
 end; 
end; 

Так же Вы можете изменить диалог по Вашему усмотрению.

Получить ссылку на материал