В следующем примере показано как закрыть окно помощи если пользователь закончил приложение.

procedure TMainForm.FormClose(Sender: TObject; 
 var Action: TCloseAction);
begin
 Winhelp(Handle, 'WINHELP.HLP', HELP_QUIT, 0);
 Action := caFree;
end;

Получить ссылку на материал