Отличный не визуальный компонент позволяющий запихнуть Progressbar в StatusBar. Использовать компонент очень просто, кидаем его на форму в свойстве StatusBar указываем нужный StatusBar, В свойстве panelIndex указываем номер панели в statusbar'е где мы хотим видеть progressbar. Вот в принципе и всё.
Установка: компонент тестировался на delphi 7. Никаких проблем. единственное что нужно cделать так это поместить файл VisSTProgressBar.dcu в папку ...\Projects\Bpl\